Forex Indikator Standard Abweichung

Standardabweichungskanal Zwei Linien, die parallel zur Linie der linearen Regression sind, entsprechen dem Standardabweichungskanal. Ihr Abstand von LTR sind x Standardabweichungen. Preise Bewegung von Tops zu Böden ist objektiv. Neue Höchststände entstehen, wenn der Optimismus der Marktteilnehmer zunimmt. Neue Tiefstände werden das Ergebnis der Marktteilnehmer Pessimismus entsprechend. Märkte sollen die Preisfestsetzung Punkt Gleichgewicht sein. Der Standardabweichungskanal gibt das Vorzeichen von Extremen, die auf die gleiche Weise fallen wie die lineare Regression. Die Trendlinie zeigt einen Gleichgewichtspunkt. Die Position des Punktes auf dem Graphen, die eine Standardabweichung oberhalb und unterhalb des LRT ist, fällt in 67 Fällen entsprechend der Statistik. Zwei Standardabweichungen erhöhen sich die Möglichkeit, dass sich die Daten zwischen diesen Zeilen verringern. Wenn die Preise höher oder niedriger im Vergleich zu einer der anderen Linien, dann gibt es eine Prognose der Rückkehr in den Kanal, wenn der allgemeine Trend nicht umgekehrt. Standard Abweichung Indicator Updated: April 12, 2013 at 8:39 AM Standard Distribution Ist die Grundlage, die jedes andere Muster der zufälligen Verteilung im Laufe der Zeit anzieht, aber auch solche mit schweren oder langen Geschichten, Multimodalität (wie etwa diejenigen mit mehreren regionalen Mitteln oder Medianen) konvergieren schließlich auf dem Standardverteilungsmuster, wenn die Anzahl der Abtastwerte ist erhöht. Als solche ist es die Grundlage jeder Art von Einführung in die statistische Analyse. Der Standardabweichungsindikator ist ein Teil der Berechnung von Bollinger-Bändern und ist auch praktisch gleichbedeutend mit Volatilität. Zur Veranschaulichung der Verwendung des Indikators "Standardverteilung" haben wir uns entschlossen, ein Monatsdiagramm des USDCAD-Paares auf einer langen Serie bis 1989 auszuwählen. Die Periode unseres Standardabweichungsindikators beträgt 100. Die Händler entscheiden sich generell für die Entscheidung über den Zeitraum Der Indikator, aber da Forex-Trends, vor allem Dollar-Trends sind langlebig, ist es eine gute Idee, einen längeren Zeitraum für den Indikator (obwohl 100 nicht sehr praktisch in den tatsächlichen Handelsbedingungen) zu wählen. Was wir beobachten, ist, dass nach dem Dollarspitzen im Zeitraum 2000-2001 der etablierte Abwärtstrend des USDCAD-Paares bis 2004 fortgesetzt wurde, ohne dass sich der Standardabweichungsindikator signifikant veränderte. Diese Periode war also eine gute Zeit, um dem Trend beizutreten, da es kein Anzeichen dafür gab, daß das Paar aufblutete oder ein irrationales Momentum erwarb. Nach 2004 stellen wir jedoch fest, dass der Indikator schnell ansteigt, bis der Abwärtstrend im Dezember 2007 endete. Obwohl der Standardabweichungswert die erste statistische Signifikanz nicht erreichte (dh erster Standardabweichung bei 0,34), war klar Dass eine Blase entwickelt wurde. Und nach 2007 ist eine erhebliche Volatilität des Preises mit einer Unentschlossenheit verbunden, was darauf hinweist, dass die Blase liquidiert wird. Im Nachhinein würde eine optimale Strategie für den Handel zwischen 2001 und 2004 gelten, während die abschließende Phase nach 2007 wegen der extremen Volatilität und wahrscheinlich einer nicht-gaußschen Verteilung nicht für den Handel mit diesem Indikator geeignet ist. Wie Standardabweichung berechnen In den meisten Webseiten im Zusammenhang mit dem Devisenhandel wird Standardabweichung als ein Maß für die Volatilität erklärt. Aber das erklärt nicht, was es ist, weil wenige Händler ein klares Verständnis der Volatilität haben. Um zu verstehen, was Standardabweichung ist, müssen wir uns mit einigen Grundbegriffen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik vertraut machen. Mittelwert oder Durchschnitt der Preise in einem Zeitraum ist definiert als (Summe (Preis x Häufigkeit des Preises)) Zeitraum. Oder, wenn die Schlusskurse der letzten fünf Tage 1,25, 1,25, 1,24, 1,20 und 1,23 sind, wobei die Häufigkeit des ersten Punktes 2 ist, so wäre das Mittel ( (1.25 x 2) 1.24 1.20 1.23) 5 1.23 Wir weisen auch darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines jeden Preises einfach die Anzahl der Geschäfte ist, die er in einem Zeitraum geteilt hat, geteilt durch die Gesamtzahl der Preiswerte der Serie. Wenn der EURUSD-Markt zum Beispiel für 3 von zehn Tagen, die wir untersuchen wollen, bei 1,2 liegt, würde die Wahrscheinlichkeit für die betreffende Zeit 0,3 betragen. Eine wichtige Regel über die Wahrscheinlichkeit ist, daß sie immer positiv sein muß, und ihre Summe über alle möglichen Ergebnisse muß eine sein. Die Begriffe Erwartungswert und Mittelwert sind synonym miteinander. Wie der Begriff impliziert, ist erwarteter Wert die Zahl, die wir erwarten, dass die Ergebnisse von wiederholten Tests und Versuche über einen Zeitraum zusammenlaufen. Wenn wir z. B. 365 Tage in der Woche sind und den Erwartungswert für das ganze Jahr kennen, so würden wir erwarten, daß der mittlere Preis einer Periode während des Jahres sich dem Jahresmittel annähert, wie die Anzahl der Geschäfte und die Zeit Erhöht wird. Forex-Händler sind mit dem Konzept der Mittel und Mittelwerte vertraut, da die populären und alltäglichen gleitenden Durchschnitte von der Idee abhängen, dass der Preis um das Zentrum schwankt, das durch den Mittelwert bestimmt wird. Gleitende Mittelwerte summieren alle Preiswerte in einer Periode und teilen sie durch die Anzahl der Zeitsegmente auf, in denen der Mittelwert (wenn auch manchmal durch zusätzliche Wahlmöglichkeiten modifiziert) der Wert des MA ist. Mittlere Abweichung Nun, da wir verstehen, was gemein ist, ist es an der Zeit, ein weiteres wichtiges Konzept einzuführen, das für die Messung von Volatilität und Standardabweichung von zentraler Bedeutung ist. Angenommen, wir haben eine Reihe von Preisen mit einem bestimmten Mittelwert oder Mittelwert, was ist der Unterschied zwischen jedem Preis und dem Mittelwert der Serie Dieser Wert wird als mittlere Abweichung bezeichnet. Berechnen Sie die mittlere Abweichung der Preisreihe in unserem vorherigen Beispiel, wo der Mittelwert 1.234 war, und die Preise. Die Abweichung des ersten Preises ist 1,25-1,244 0,016, und in ähnlicher Weise finden wir die Abweichung der verbleibenden Preise bei 0,006, -0,004 und -0,034 und eine absolute Abweichung von 0,016, 0,006, 0,004 und 0,034 (absolut Abweichung hat negative Zahlen umgewandelt in positiv). Die Summe der Abweichungen vom Mittelwert in einer Reihe ist immer Null, z. B. 0.016x2-0.034-0.0040.0060 Können wir einen Erwartungswert für die absolute Abweichung der Preise definieren? Mit anderen Worten, können wir den Mittelwert von dort Mittel von absolut nehmen Abweichungen von unserer Stichprobe Natürlich können wir uns erinnern, dass wir den Mittelwert berechnen, indem wir das Vielfache der Preise und deren Wahrscheinlichkeiten zusammenfassen und durch die Anzahl der Perioden dividieren (oder vereinfachen wir einfach die Summe der Preise und dividieren das Ergebnis durch die Gesamtzahl der Preise in der Serie). Wir berechnen den Erwartungswert für die mittlere Abweichung (oder mittlere absolute Abweichung) nach folgender Formel. E (D) (Summe der absoluten Abweichungen) Anzahl der Elemente. In unserer Liste der absoluten Abweichungen von 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034 wäre die mittlere absolute Abweichung (0,016 x 2 0,006 0,004 0,034) 5 0,0152. Was bedeutet dies? Genau wie in einer Serie definiert der Mittelwert, wo die Preise dazu neigen, zu gravitieren, wie die Stichprobengröße erhöht wird (zum Beispiel, wenn wir von einer wöchentlichen Preis Probe von einer Woche, zwei Monate und so weiter). Die mittlere absolute Abweichung sagt uns, wo die Abweichung der Preise zu, wie die Größe der Probe steigt konvergieren wird. Wir haben absolute Abweichung als Mittelwert des absoluten Wertes der Differenzen zwischen jedem Preis und dem Preismittel definiert. (Mittelwert des Preises - Mittel der Preise). Varianz ist ein ähnliches Konzept, aber es ist definiert als (Mittelwert von (Preis-Mittelwert der Preise) 2), und der einzige Unterschied ist, dass wir hier den Mittelwert der Quadrate der mittleren Abweichung nehmen. Varianz wird auch als das zweite Moment, und seine Quadratwurzel ist die Stardard-Abweichung. Aufgrund bestimmter Beziehungen in der linearen Algebra kann sie auch als die Differenz zwischen dem Mittelwert des Quadrates der Preise und dem Quadrat des Mittelwerts der Preise definiert werden. Mit anderen Worten, Abweichung Mittelwert von (Preis-Mittel) 2 Mittlere der Quadrate von Preis - Quadrat des Mittelwerts des Preises. Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz. Der Grund dafür, dass wir nicht die mittlere Abweichung verwenden und die Varianz bevorzugt, ist, dass die mittlere Abweichung sowohl negative als auch positive Werte annehmen kann, während die Varianz als Quadrat immer positiv ist. Verwendung der Standardabweichungsanzeige. Es ist möglich, viele Strategien mit den Wahrscheinlichkeitsverteilungsmodellen zu erstellen, aber die häufigste Methode, dass Händler den Standardabweichungsindikator verwenden, wie er auf der MetaTrader-Plattform gefunden wird, prognostiziert Umkehrungen auf der Grundlage des Prinzips der Reversion auf den Mittelwert. Die Regression auf den Mittelwert basiert auch auf dem Grundsatz, auf dem Oszillatoren wie der RSI aufgebaut sind, und legt fest, daß jeder Zeitabweichung vom Mittelwert eine Rückkehr zu demselben folgen muß, so daß die Gesamtpreisverteilung dem Standard entspricht Verteilung. Wenn sich z. B. nach einer Schwingungsperiode um die Mitte eines Bereichs der Preis zu den Kanten bewegt, werden sie schließlich den Mittelwert wieder auffinden, so daß, wenn sie über einen Graphen gezeichnet werden, das aufsteigende Muster ähnlich dem Normalen ist Verteilung. Während es in der Händlergemeinde weit verbreitet ist, und unter professionellen Analysten, ist die Gaußsche Verteilung äußerst unzuverlässig bis zu dem Punkt, wertlos zu sein, wenn das Verteilungsmuster nicht normal ist. Im Allgemeinen sind hochvolatile Muster, die die Preise an den Rändern der Handelsspanne geclustert haben, für diese Art der Analyse nicht sehr geeignet. Wann sollte ich den Standardabweichungsindikator verwenden Der Standardabweichungsindikator ist vielleicht der beste Indikator, der den Händlern hinsichtlich der Zuverlässigkeit zur Verfügung steht. In Märkten mit stabilen Trends, mit moderater Volatilität, wo die Preisaktion um die Mitte des Bereichs konzentriert ist, ist die STD-Indikator besser als jedes andere Werkzeug, das Sie finden würden. Tatsächlich sind viele der Methoden, die der durchschnittliche Hedge-Fonds-Betreiber und der Bankanalytiker für Strategien nutzen (wie die VaR - oder Value-at-Risk-Modelle), stark abhängig von Gaußschen Standardverteilungsmustern. Wenn also der Goldpreis für eine längere Zeitspanne zwischen 1100 und 1200 liegt, kann man mit einem Großteil der Aktion, die sich in der Mitte des Bereichs befindet, das Muster handeln, indem man eine mittlere Regression auf Basis der Standardverteilung annimmt , Wie wir oben diskutiert haben. Auf der anderen Seite, wenn innerhalb des gleichen Bereichs, die Preise an den Rändern geklammert werden, sagen wir, um 1100-1120, andor 1180-1200, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise nicht Gaussian und unter Verwendung der STD-Indikator Signale für den Handel, Und unter der Annahme, dass eine mittlere Regression leicht zu einer Katastrophe führen kann. Dieser Punkt ist sehr wichtig, da es auch einer der größten Nachteile für den Handel mit MAs im Allgemeinen ist. Der Mittelwert der Preise wird in einem schwanzartigen Muster gleich sein, wo ein großer Teil der Aktion an den Rändern des Bereichs stattfindet, und eine, wo sie in der Mitte konzentriert ist, aber diese beiden Muster folgen völlig verschiedenen Regeln und der Anwendung Die gleiche mittlere Regressionsstrategie auf der Grundlage einer grundlegenden Lesung des Marktes Aktion wird sicher zu einer Katastrophe führen. So wiederholen wir noch einmal, dass zur korrekten Anwendung dieses Indikators zunächst die Preisverteilung sowie die Bandbreite und der langfristige Trend, in dem sie existieren, analysiert werden. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.